Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Класифікація ризиків іпотечного кредитування найбільш

profinstrument0931.6.1. Класифікація ризиків іпотечного кредитування

Найбільш поширеними в іпотечному кредитуванні є наступні види ризиків:

· Кредитний ризик;

· Процентний ризик;

· Ризик ліквідності.

Кредитний ризик - ризик невиконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором. Повністю уникнути кредитного ризику неможливо. Для банку важливо підтримання відсотка неповернених кредитів на прийнятному рівні (як правило, не більше п'яти відсотків).

Зниженню кредитного ризику сприяє:

· Правильна оцінка вартості нерухомості; кредитоспроможності позичальників;

· Ефективне функціонування механізму "звернення стягнення";

· Надійна система реєстрації майнових прав;

· Можливе залучення державних гарантій за іпотечним кредитом (наприклад, у випадку кредитування придбання соціального житла);

· Розподіл кредитів за групами ризику, раннє виявлення проблемних кредитів, розробка програм з повернення кредитів;

· Створення резервних фондів;

· Страхування іпотечних кредитів.

Процентний ризик - можливість виникнення втрат у результаті перевищення процентних ставок, виплачуваних кредитними установами за позиковими коштами, над ставками по наданих кредитах.

Процентний ризик виникає через те, що не можна точно спрогнозувати ні розміри, ні терміни, ні несприятливі коливання процентних ставок. Це призводить до підвищення витрат на виплату відсотків, до зниження доходу від інвестицій і, отже, до зниження прибутку або навіть збитків.

Істотного зниження даного ризику служить правильний розрахунок процентної ставки по іпотечному кредиту, введення змінної процентної ставки.

Процентна ставка по іпотечному кредиту може бути визначена за наступною формулою:

, де

IІК - процентна ставка по іпотечному кредиту;

Iзс - процентна ставка за позиковими коштами;

ЗС - сума позикових коштів;

А - сума активів;

IПС - процентна ставка за залученими коштами;

IАК - ставка на акціонерний капітал;

АК - вартість акціонерного капіталу;

N - премія за різні ризики у відсотках.

Ризик ліквідності. Причинами виникнення даного ризику є: зміни ринкової кон'юнктури, процентних ставок, валютних курсів, фондового ринку; масове вилучення вкладів; недостатній контроль за залишками грошових коштів на рахунках, невідповідність між строками погашення за активами і пасивами банку, структура активів і пасивів банку та ін зниження даного ризику сприяє, по-перше, визначення можливої потреби банку в коштах, і, по-друге, розробці стратегії мобілізації ресурсів з визначенням джерел та витрат.